سه شنبه , 6 مهر 1400 - 7:23
شاخص مهم تحلیل‌گری

3 شاخص مهم در تجزیه و تحلیل فنی یا تکنیکال

شاخص ‎‌ها انواعی از سلاح‎‌هایی هستند که توسط تحلیل‌گران فنی آزمایش شده و برای استفاده در یک نبرد به کار گرفته می‎‌شوند. هر بازیکن می‎‌تواند ابزاری را انتخاب کند ‌که به بهترین وجه متناسب با سبک بازی منحصر به فرد وی باشد. تا یاد بگیرد چگونه به کار خود مسلط شود. برخی دوست دارند به حرکت بازار نگاه کنند در حالی که برخی دیگر می‎‌خواهند ظاهر بازار را نادیده بگیرند و به پردازش نوسانات بپردازند.

اما واقعا کدام یک از این شاخص‎‌ها در آنالیز فنی نتیجه بهتری را به دست می آورند؟ هر معامله‌گر حرف متفاوتی را برای شما دارد. آنچه تحلیل گران در آن متفق القول هستند، این است که هر کدام از آنها به شما می‌‎گویند که فلان شاخص، شاخص نهایی است و کلید پیروزی در بازار می‌‎باشد. با این حال دیگر تحلیل‌گر آن را رد خواهد کرد. در هر صورت شاخص‌‎های مشهور و پرکاربردی وجود دارند که در ادامه لیست شده‌‎اند.

همانطور که می‌‎دانیم معامله‎‌گران از شاخص‌‎های فنی برای به دست آوردن اطلاعاتی جامع از عملکرد ارزش یک دارایی استفاده می‎‌کنند. این شاخص‎‌ها شناسایی الگوها ی سیگنال‌ خرید یا فروش را در شرایط فعلی بازار بسیار آسان‌‎تر می‌‎کند. انواع مختلفی از شاخص‌‎ها وجود دارد و آنها به طور گسترده توسط معامله‌گران روزانه، معامله‌گران نوسان و حتی گاهی سرمایه گذاران بلند مدت استفاده می‌‎شوند. برخی از تحلیل‌گران حرف‌ه‎ای و بازرگانان پیشرفته حتی شاخص‎‌های خاص خود را ایجاد می‌‎کنند. در این مقاله شرح مختصری از محبوب‌‎ترین شاخص‎‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال ارائه داده می‌‎شود که می‎‌توانند در جعبه ابزار تجزیه و تحلیل بازار هر معامله‌گر مفید باشد.

شاخص مقاومت نسبی RSI

RSI یک شاخص حرکت است که نشان می‌‎دهد یک دارایی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است. این کار را با اندازه گیری حجم تغییرات صورت گرفته در ارزش یک دارایی انجام می‌دهند. ( تنظیم استاندارد 14 دوره قبلی است. بنابراین 14 روز، 14 ساعت و … ).

از آنجا که RSI یک شاخص محرک است نرخ (حرکت) تغییر قیمت را نشان می‌‎دهد. این بدان معناست که اگر حرکت در حالی که قیمت در  افزایش است بالا رود، روند صعودی، قوی خواهد داشت و خریداران بیشتری وارد عمل خواهند شد. در مقابل اگر حرکت در حال افزایش و قیمت در حال کاهش باشد ممکن است به این معنا باشد که فروشندگان به زودی کنترل بازار را به دست خواهند گرفت.

RSI

تفسیر سنتی RSI این است که وقتی بیش از 70 باشد دارایی بیش از حد خریداری می‌‎شود و زمانی که زیر 30 قرار بگیرد بیش از حد فروخته می‎‌شود. به همین دلیل مقادیر شدید ممکن است نشان دهنده تغییر روند قریب الوقوع یا عقب نشینی باشند. حتی در این صورت ممکن است بهترین کار این باشد. به این مقادیر به چشم سیگنال مستقیم یا خرید قطعی نگاه نکنید. مانند بسیاری از تکنیک‌‎های در تجزیه و تحلیل فنی TA، RSI ممکن است سیگنال‌های غلط یا گمراه کننده زیادی را ارائه دهد بنابراین همیشه در نظر گرفتن سایر عوامل پیش از ورود به تجارت بسیار مفید است.

میانگین متحرک MA

میانگین متحرک با فیلتر کردن حرکت جزئی بازار و برجسته نمودن جهت روند قیمت را به یک طیف هموار تبدیل می‎‌کند. همانطور که بر اساس داده‌‎های قیمت گذشته است این شاخص نیز یک شاخص عقب مانده می‌‎باشد. دو میانگین متحرک متداول مورد استفاده، میانگین متحرک ساده SMA یا MA و میانگین متحرک نمایی EMA است. SMA با در نظر گرفتن داده‌های قیمت از دره تعریف شده و تولید میانگین ترسیم می‌‎شود. به عنوان مثال SMA 10 روزه با محاسبه میانگین قیمت طی 10 روز گذشته ترسیم می‎‌شود. از طرف دیگر EMA به گونه‌‎ای محاسبه می‎‌شود که به داده‎‌های اخیر ارزش دارایی اهمیت بیشتری می‎‌دهد. این امر باعث واکنش بیشتر آن نسبت به اقدام اخیر قیمت می‌‎شود.

همانطور که گفته شد، میانگین متحرک یک شاخص عقب مانده است. به هر میزانی که مدت طولانی تری باشد شاخص عقب تر خواهد بود و تاخیر بیشتر خواهد شد. به همین ترتیب SMA 200 روزه نسبت به SMA 50 روزه نسبت به اقدام اخیر قیمت واکنش کندتری نشان می‎‌دهد. معامله‌گران معمولا از رابطه قیمت با میانگین متحرک خاص برای سنجش روند فعلی بازار استفاده می‌‎کنند. به عنوان مثال اگر قیمت برای مدتی طولانی بالاتر از میانگین متحرک نمایی 200 روزه باقی بماند. ممکن است به این معنا باشد که دارایی مورد نطر بسیاری از معامله‌گران در بازار گاو نر باشد.

میانگین متحرک

معامله گران همچنین ممکن است از کراس اوورهای متحرک به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کنند. به عنوان مثال اگر SMA 100 روزه از 200 روزه عبور کند ممکن است یک سیگنال محبوب برای فروش باشد. اما این صلیب دقیقا به چه معنا است. این صلیب نشان می‎‌دهد که میانگین قیمت در 100 روزه گذشته اکنون کمتر از 200 روز گذشته است. ایده فروش در اینجا این است که حرکت کوتاه مدت قیمت دیگر روند صعودی را دنبال نمی‎‌کند. بنابراین روند ممکن است معکوس شود.

میانگین واگرایی همگرایی متحرک MACD

از MACD برای تعیین حرکت یک دارایی با نشان دادن رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می‌‎شود. این شاخص از دو خط تشکیل شده است، خط MACD و خط سیگنال. خط MACD با کسر EMA 26 از EMA 12 محاسبه می‌‎شود. سپس این خط بر روی EMA 9 خط MACD خط سیگنال رسم می‌‎شود. بسیاری از ابزارهای نمودار سازی نیز اغلب دارای هیستوگرام هستند که فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می‎‌دهد.

میانگین واگرایی همگرایی متحرک MACD

با جستجوی واگرایی بین MACD و اقدامات قیمت معامله‌گران قادرند قدرت روند فعلی ارزش دارایی را به راحتی درک کنند. به عنوان مثال اگر قیمت بالاتر می‌‎رود در حالی که MACD نیز افزایش می‎‌یابد، ممکن است بازار به زودی روندی معکوس را در پیش بگیرد. ارزش در حالی که شتاب در حال کاهش است در حال افزایش است، بنابراین احتمال وقوع عقبگرد یا برگشت نیز وجود دارد. معامله گران همچنین ممکن است از این نشانگر برای جستجوی تقاطع بین خط MSCD و خط سیگنال آن استفاده کنند. به عنوان مثال اگر خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کند ممکن است نشان دهنده یک سیگنال خرید باشد. و بالعکس اگر از زیر خط سیگنال عبور کند نشان دهنده یک سیگنال فروش می‌‎باشد.

درباره ی نوید حکیمی

مطلب پیشنهادی

فارکس

تجارت فارکس چیست؟ (قسمت اول)

فارکس از نظر حجم معاملات و نقدینگی بزرگترین بازار جهان است. کارگزاران، مشاغل، دولت ها …

guest
0 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
View all comments
0
لطفا نظر خودتون رو با ما به اشتراک بذاریدx
()
x