جمعه , 12 آذر 1400 - 23:09
ریسک به ریوارد

نسبت ریسک / ریوارد (سود به زیان) چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

نسبت ریسک / ریوارد به شما می گوید که برای چه مقدار ریوارد یا همان سود و پاداش بالقوه ریسک می کنید. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران خوب شرط بندی های خود را بسیار دقیق انتخاب می کنند. آنها به دنبال بالاترین صعود با کمترین منفی هستند. 

معرفی

چه در معاملات روز باشید و چه در معاملات نوسان دار، چند مفهوم اساسی در مورد ریسک وجود دارد که باید آنها را درک کنید. اینها اساس درک شما از بازار را تشکیل می دهند و پایه ای برای هدایت فعالیت‌های تجاری و تصمیمات سرمایه گذاری به شما می دهند. در غیر این صورت، شما قادر به محافظت و رشد حساب تجاری خود نخواهید بود.

در هر معامله لازم است که در مورد مدیریت ریسک، اندازه گیری موقعیت و تعیین ضرر اطلاعاتی به دست بیاوریم. با این حال، اگر به طور فعال تجارت می کنید، این امر مهمی برای توجه وجود دارد. سولاتی مثل این که در رابطه با سود احتمالی چقدر خطر می کنید؟ چگونه می توان صعود بالقوه شما را با منفی احتمالی خود مقایسه کرد؟ به عبارت دیگر، ریسک شما چقدر است؟

ریسک به ریوارد

نسبت ریسک/ پاداش چیست؟

نسبت ریسک / ریوارد (نسبت R / R یا R) محاسبه می کند که یک معامله‌گر برای چه میزان سود بالقوه ریسک می کند. به عبارت دیگر، این نشان می دهد که سود احتمالی هر دلار که شما در یک سرمایه گذاری ریسک می کنید چقدر است.

محاسبه به خودی خود بسیار ساده است. شما حداکثر ریسک خود را بر سود خالص هدف خود تقسیم می کنید.

اول، شما  وارد تجارتی می‌شوید. سپس، شما تصمیم می گیرید که کجا سود خود را بدست آورید (اگر تجارت موفقیت آمیز باشد) و کجا ضرر خود را قرار دهید (اگر این یک تجارت با ضرر است). اگر می خواهید ریسک خود را به درستی مدیریت کنید این امر بسیار مهم است.

معامله‌گران خوب قبل از ورود به معاملات تجاری سود و ضرر خود را تعیین می کنند. اکنون اهداف ورود و خروج خود را بدست آورده اید، به این معنی که می توانید نسبت ریسک/ سود خود را محاسبه کنید. این کار را با تقسیم ریسک بالقوه خود بر سود احتمالی انجام می دهید. هرچه نسبت پایین تر باشد، سود بالقوه بیشتری برای “واحد” ریسک دریافت می کنید.

نحوه محاسبه نسبت ریسک/ سود

مثلا شما می خواهید یک موقعیت طولانی در بیت کوین وارد کنید. شما تجزیه و تحلیل خود را انجام می دهید و تعیین می کنید که سفارش سود شما 15٪ از قیمت ورودی شما خواهد بود. در عین حال، شما سوالات زیر را نیز مطرح می کنید. ایده تجارت شما کجا اعتبار ندارد؟
در اینجاست که باید دستور توقف ضرر خود را تعیین کنید. در این حالت، شما تصمیم می گیرید که نقطه اعتبارسنجی شما 5٪ از نقطه ورود شما باشد.

به طور کلی این موارد نباید براساس تعداد دلخواه درصد باشد. شما باید براساس سود خود از بازارها، هدف سود، و ضرر و زیان را تعیین کنید. شاخص های تجزیه و تحلیل فنی می تواند بسیار مفید باشد.

بنابراین، هدف سود ما 15٪ و زیان احتمالی ما 5٪ است. نسبت / پاداش ما چقدر است؟

5/15 = 1: 3 = 0.33 است. این بدان معنی است که برای هر واحد ریسک، ما بالقوه سه برابر پاداش می گیریم. به عبارت دیگر، به ازای هر دلار ریسک پذیرفتن، ممکن است سه برابر داشته باشیم. بنابراین اگر موقعیتی به ارزش 100 دلار داشته باشیم، با سود 15 دلاری بالقوه 5 دلار از دست می دهیم.

برای کاهش نسبت می توانیم توقف ضرر خود را به ورودی خود نزدیک کنیم. با این حال، همانطور که گفتیم، نقاط ورود و خروج نباید براساس اعداد دلخواه محاسبه شوند. آنها باید براساس تجزیه و تحلیل ما محاسبه شوند.

توجه داشته باشید که موقعیت هایی با اندازه های مختلف می توانند نسبت خطر / پاداش یکسانی داشته باشند. به عنوان مثال، اگر موقعیتی به ارزش 10000 دلار داشته باشیم، با از دست دادن 500 دلار برای سود بالقوه 1500 دلار، خطر از دست دادن داریم (این نسبت هنوز 1: 3 است). این نسبت فقط درصورتی تغییر می کند که موقعیت نسبی هدف و توقف ضرر خود را تغییر دهیم.

ریسک به ریوارد

نسبت پاداش / ریسک

بسیاری از معامله گران این محاسبه را برعکس انجام می دهند و در عوض نسبت پاداش / ریسک را محاسبه می کنند. چرا؟ خوب، این فقط یک موضوع ترجیحی است. درک برخی از این آسانتر است. محاسبه دقیقاً برعکس فرمول نسبت خطر / پاداش است. به همین ترتیب، نسبت پاداش / ریسک ما در مثال بالا 15/5 = 3 خواهد بود. همانطور که انتظار دارید، نسبت سود/ ریسک بالا بهتر از نسبت سود/ ریسک پایین است.

خطر در مقابل پاداش توضیح داده شده است

به همین ترتیب، بسیاری از معامله‌گران به دنبال راه اندازی تجارت در جایی هستند که سود بیشتری نسبت به ضرر خود دارند. این همان چیزی است که به آن یک فرصت نامتقارن گفته می شود (صعود بالقوه بیشتر از ضرر منفی است).
آنچه در اینجا مهم است نرخ برد شما است. نرخ برد شما تعداد معاملات برنده شما بر تعداد معاملات بازنده تقسیم می شود. به عنوان مثال، اگر نرخ برد 60٪ دارید، در 60٪ از معاملات خود سود کسب می کنید (به طور متوسط). بیایید ببینیم که چگونه می توانید از این مورد در مدیریت ریسک خود استفاده کنید.

حتی در این صورت، برخی از معامله‌گران با نرخ برنده بسیار کم می توانند سودآوری بالایی داشته باشند. چرا؟ زیرا نسبت ریسک / پاداش در تنظیمات تجاری انفرادی آنها برای آن مناسب است. اگر آنها فقط تنظیمات خود را با نسبت ریسک / پاداش 1:10 انجام دهند، می توانند 9 معامله متوالی را از دست بدهند و در یک معامله همچنان تساوی داشته باشند. در این صورت، آنها فقط باید از ده تجارت معاملاتی را بدست آورند تا سودآور باشند. اینگونه محاسبه ریسک و پاداش می تواند قدرتمند باشد.

کلام آخر

محاسبه نسبت ریسک / سود در مورد مشخصات ریسک هر استراتژی مدیریت پول، ضروری است. با مستند کردن معاملات خود، می توانید تصویر دقیق تری از عملکرد استراتژی های خود بدست آورید. علاوه بر این، به طور بالقوه می توانید آنها را با محیط های مختلف بازار و طبقات دارایی تطبیق دهید.

درباره ی نوید حکیمی

مطلب پیشنهادی

فارکس

تجارت فارکس چیست؟ (قسمت اول)

فارکس از نظر حجم معاملات و نقدینگی بزرگترین بازار جهان است. کارگزاران، مشاغل، دولت ها …

guest
0 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
View all comments
0
لطفا نظر خودتون رو با ما به اشتراک بذاریدx
()
x